预期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式(shì)

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提(tí)供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价(jià)模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个(gè)别(bié)资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场投资(zī)组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为一年(nián)所获的预(yù)期预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的(de)预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。